Theory of Stochastic Processes: With Applications to Financial Mathematics and Risk Theory

235.00

شامل ضريبة القيمة المضافة

توصيل مجاني

احصل عليه خلال 26 - 28 يونيو

اطلب في غضون 11 ساعة 35 دقيقة

التوصيل بواسطة نوون

البائع ذو تقييم عالي

الدفع عند الاستلام

عملية تحويل آمنة

عروض البنوك

البائع

المنتج كما في الوصف

شريك لنون منذ

نظرة عامة على المنتج

المواصفات

اللغة	English
وصف الكتاب	Definition of stochastic process. Cylinder #x03C3;-algebra, finite-dimensional distributions, the Kolmogorov theorem.- Characteristics of a stochastic process. Mean and covariance functions. Characteristic functions.- Trajectories. Modifications. Filtrations.- Continuity. Differentiability. Integrability.- Stochastic processes with independent increments. Wiener and Poisson processes. Poisson point measures.- Gaussian processes.- Martingales and related processes in discrete and continuous time. Stopping times.- Stationary discrete- and continuous-time processes. Stochastic integral over measure with orthogonal values.- Prediction and interpolation.- Markov chains: Discrete and continuous time.- Renewal theory. Queueing theory.- Markov and diffusion processes.- It#x00F4; stochastic integral. It#x00F4; formula. Tanaka formula.- Stochastic differential equations.- Optimal stopping of random sequences and processes.- Measures in a functional spaces. Weak convergence, probability metrics. Functional limit theorems.- Statistics of stochastic processes.- Stochastic processes in financial mathematics (discrete time).- Stochastic processes in financial mathematics (continuous time).- Basic functionals of the risk theory.
تاريخ النشر	3 May 2012
عدد الصفحات	388 pages

مجموع السلة  235.00